Rsi 2 handel strategie

Handel die RSI (2) 1950-2009 'N Paar dae gelede Michael Stokes by MarketSci het 'n uitstekende post oor RSI (2) lesings, die verandering van die frekwensie van uiterste lesings, sy (die RSI se) kwaliteit van voorspelling en doeltreffendheid van die handel kort termyn gemiddelde-terugkeer in die markte in die loop van tyd sedert 1950 (Extreme RSI (2) Lesings besig om minder algemeen. en hy het reeds die onderwerp gedek hier en hier), en op grond van sy bevindings en gevolgtrekkings - vir voorbeeldige doeleindes - ek 'n statiese handel strategie (statiese beteken dat geen aanpassings RSI tyd en breek punte) vir die tydperk sedert 1993 (SPY, sien Handel die RSI as 'n statiese Strategie) wat sou nie net winsgewend in die loop van die tyd, maar sou gewees het beter gevaar as die indeks asook (en op Boonop met 'n mindere maksimum maandeinde drawdown). Maar wat sou bevinding Michael se uiterste RSI (2) lesings op die oomblik minder algemeen geword as in die verlede beteken-persentasiegewys oor 'n moontlike RSI (2) strategie? Ek onderneem dieselfde ontleding vir die tyd rame van 1950 tot 1970, 1970 tot 1990 en 1990 tot 2009 vir die S & amp; P 500 met 'n 2-dag RSI soos ek gedoen het vir die statiese handel strategie met 'n RSI (2.5) vir die SPY , wat beteken dat ek bepaal die verspreiding van winste en verliese op dié sessies (die eerste en tweede dag daarna) onmiddellik na 'n sessie wanneer die S & amp; P 500 RSI (2) tussen 'n onderste en boonste breekpunt gesluit om 'n ideale uitgang te evalueer punt vir 'n potensiële RSI (2) strategie (waar die som van al winste minus die som van alle winste = verwagting draai van positief na negatief, wat beteken - op average - die maksimum moontlike wins op die onderstebo sou bereik). Vir die drie verskillende tydgleuwe 1950-1970, 1970-1990 en 1990 tot 2009 die volgende tabelle Tabel I Tabel III wys die onderskeie verspreiding van winste en verliese vir die S & amp; P 500 en die RSI (2) in die loop van die destydse volgende 2 sessies, wat deur verskillende reekse (potensiële boonste breek punte) gebreek vir die RSI (2), aanvaar 'n mens sou die S & amp gekoop het; P 500 op einde van elke sessie wanneer die RSI enigiets tussen (2) gesluit die laer en die boonste breekpunt (geen oorvleueling ambagte toegelaat). Neem asseblief 'n spesiale blik op die derde laaste ry ( 'Winsgewendheid'). Tabel I (1950 - 1970) Met betrekking tot die tyd van 1950 tot 1970 al RSI (2) lesings bo 70 gelei - Over die loop van die destydse volgende twee sessions - op totale winsgewende bedrywe as 'n mens die S & amp sou gekoop; P 500 op einde van 'n sessie met 'n RSI (2) lees tussen die laer en boonste breekpunt, al RSI (2) lesings bo 70 show positiewe wen / verlies-verhouding, winsgewendheid en wins faktor aansienlik hoër as die op-enige-time wins faktor vir die tydperk vanaf 1950 tot 1970, en was daar aansienlik meer ekstreme RSI (2) lesings tussen 90 en 100 as tussen 70 en 90 saam (die som af al voorvalle tussen 70 en 90), en RSI (2) lesings tussen 90 en 100 wys die hoogste winsgewendheid van al RSI (2) wissel. So 'n RSI (2) strategie te bou op 'n potensiële kort op enige RSI (2) lees bo 90 'n duidelike ontvangs vir 'n ramp sou gewees het, en die boonste breekpunt sou moes reeds naby aan 100 stel om maksimum winste op te behaal die onderstebo. ____________________________________ Tabel II (1970 - 1990) Met betrekking tot die tyd van 1970 tot 1990 al RSI (2) lesings bo 70 gelei - Over die loop van die destydse volgende twee sessions - op totale winsgewende bedrywe as 'n mens die S & amp sou gekoop; P 500 op einde van 'n sessie met 'n RSI (2) lees tussen die laer en boonste breekpunt, al RSI (2) lesings bo 70 show positiewe wen / verlies-verhouding, winsgewendheid en 'n wins faktor óf effens, deels aansienlik hoër as die op-enige-time wins faktor vir die tydperk van 1970 tot 1990, en die bedrag van uiterste RSI (2) lesings tussen 90 en 100 ongeveer gelyk aan die totale bedrag van RSI (2) lesings tussen 70 en 90 saam (die som af al voorvalle tussen 70 en 90), en RSI (2) lesings tussen 80 en 90 wys die hoogste winsgewendheid van al RSI (2) wissel. So 'n RSI (2) strategie te bou op 'n potensiële kort op enige RSI (2) lees bo 90 steeds 'n duidelike ontvangs vir 'n ramp, en die boonste breekpunt sou moes reeds naby aan 90 om maksimum winste te bereik stel sou gewees het aan die positiewe kant. Maar winsgewendheid en totale bedrag van uiterste RSI (2) was minder ekstreme as die onderskeie syfers met betrekking tot die tyd van 1950 tot 1970. ____________________________________ Tabel III (1990 - 2009) Met betrekking tot die tyd van 1990 tot 2009 net RSI (2) lesings tussen 75 en 80 het - Over die loop van die destydse volgende twee sessions - op totale winsgewende bedrywe as 'n mens die S & amp sou gekoop; P 500 op einde van 'n sessie met 'n RSI (2) lees tussen die onderste en boonste breekpunt, net RSI (2) lesings hieronder 80 toon positiewe wen / verloor verhoudings en 'n wins faktor naby aan die by-enige-time wins faktor vir die tydperk vanaf 1900 tot 2009, en die bedrag van uiterste RSI (2) lesings tussen 90 en 100 is gelyk aan ongeveer die helfte van die totale bedrag van RSI (2) lesings tussen 70 en 90 saam (die som af al voorvalle tussen 70 en 90). So 'n RSI (2) strategie te bou op 'n potensiële kort op enige RSI (2) lees bo 90 winsgewend vir die eerste keer sedert 1950 kon gewees het, en die boonste breekpunt sou moes reeds iewers stel tussen 70 en 80 ten einde bereik maksimum winste op die onderstebo So ek dit volkome eens met Michaels bottom line (cit.) '... Die markte is besig om meer Contra in die kort termyn. Dit beteken dat die mark is geneig om nie te beweeg in 'n enkele rigting vir so lank, wat beteken dat die mark is geneig om minder ekstreme lesings op kort termyn aanwysers registreer soos hierdie een. ' Suksesvolle handel, P. s. WordPress het onlangs in werking gestel 'n Twitter widget, so ek sal gereeld 'n paar intraday updates sowel die gebruik van Twitter (soos ek reeds die afgelope paar sessie gedoen, maar ongelukkig lyk dit of daar 'n verbinding probleem tussen WordPress en Twitter wees maak; hoop dat sal wees gou opgelos). As jy geïnteresseerd is, kan jy 'n blik op die blog tydens die handel sessie asook of direk teken op Twitter. 2-periode ADX Trend Trading Strategie J. Welles Wilder pionier 'n verskeidenheid van gewilde aanwysers (ADX, Paraboliese Kong, RSI) in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die 2-tydperk ADX is ons Tweak van Wilder se ADX aanwyser sy bekwaamheid vir dag handelaars te verbeter. In die 2-tydperk ADX Trend Trading Strategie, is ons met behulp van 'n 2-tydperk ADX lae inskrywings risiko in 'n trending mark te vang. Die konsep onderliggend aan die 2-tydperk ADX is om die perfekte verposing in die mark te vind. Deur die gebruik van so 'n kort blik terug tydperk vir die ADX aanwyser, word dit uiters sensitief. Vandaar, dit val selde onder 25. Wanneer dit gebeur, is dit 'n teken dat 'n break-out is op hande. Trading Reëls - 2-periode ADX Trend Trading Bull Trends Van onder die 20-tydperk EMO, prys maak 'n hoër swing hoog bo die 20-tydperk EMO. 2-tydperk ADX val onder 25, maar die prys is steeds bo EMO. (Sein bar) Plaas te koop ten einde 'n regmerkie bo die hoogtepunt van die sein bar. Kanselleer orde indien nie veroorsaak deur die volgende bar. Bear Trends Van bo die 20-tydperk EMO, prys maak 'n laer swing lae onder die 20-tydperk EMO. 2-tydperk ADX val onder 25, maar die prys is steeds laer as EMO. (Sein bar) Plaas verkoop ten einde 'n regmerkie onder die lae van die sein bar. Kanselleer orde indien nie veroorsaak deur die volgende bar. 2-periode ADX Trend Trading Voorbeelde Wen Handel - Bullish Entry Dit is 'n 5-minute ES grafiek toon 'n mooi lomp trending sessie. Die pers lyn is die 20-tydperk EMO, en die onderste paneel toon die 2-tydperk ADX. Van onder die bewegende gemiddelde, prys gestyg en het bo 'n swaai hoog. Dit was ons teken dat 'n bul tendens begin het. Na stygende vir 'n paar bars, prys begin nadeel. Die nadeel bestaan ​​uit baie nou band bars wat bo die EMO gebly. Die optimisme ongeskonde gebly. Die 2-tydperk ADX val onder 25. Ons koop as die prys bo die hoogtepunt van die sein bar gebreek. Deur die plasing van ons stop net onder die lae van die sein bar, ons risiko was klein. Selfs met 'n konserwatiewe teiken prys, kan ons 'n hoë beloning om risiko verhouding te verkry. Daarbenewens het die 2-tydperk ADX aangebied om 'n tweede inskrywing in die laaste deel van die sessie. Hierdie vermelding was nog 'n lae-risiko toetrede tot die bul tendens. Verloor Handel - lomp Entry Dit is nog 'n 5-minute grafiek van ES toekoms. In hierdie geval, die eerste sein het gelei tot 'n verlies. Prys val onder die EMO en breek 'n swaai laag is, gee ons die sein om te kyk vir kortbroek. Na stoot onder die ondersteuning, die lomp momentum afgeneem. Die lomp kandelaars het klein liggame. Uiteindelik, 'n sterk bullish bar geëindig die val. Maar die lomp bar het geen follow-up. In plaas daarvan, prys gedryf horisontaal langs die vroeëre ondersteuning wat gedraai word na 'n weerstand word. In die sywaarts handel reeks, het ons twee 2-tydperk ADX seine. Die eerste sein het misluk byna onmiddellik. Maar die risiko handel was laag. Dus, die potensiaal winste uit die tweede ADX sein meer as genoeg op vir dit. Review - 2-periode ADX Trend Trading Strategie Die 2-tydperk ADX is 'n uitstekende manier om 'n lae-risiko inskrywings vind in die mark tendense. Die meeste sein bars is nou band bars, en sy uiterste bied 'n betroubare keerverlies vlak. Die belangrikste nadeel van die 2-tydperk ADX is dat ons dalk vasgevang in stywe handel reekse. Maar deur die kombinasie van die 2-tydperk ADX sein met die mark vooroordeel ons geïdentifiseer met die prys aksie, beperk ons ​​ons inskrywings aan potensiële nuwe tendense. Nie net het hierdie metode hou ons met die tendens, dit help ons ook om valse inbraak outs te vermy. Nog 'n kenmerk van die 2-tydperk ADX seine is dat hulle selde voorkom. Dit leer die hoofde van geduld in die handel. In plaas daarvan om te spring in 'n tendens as dit vinniger weg, uit te oefen geduld en sluit die trein tydens sy ideale pouse. Voel vry om jou eie tendens filters gebruik in plaas van wat ons voorgestel. Die sleutel is om potensiële nuwe tendense te vind. Die seine nie so goed werk in volwasse tendense.